公告日期：2024-01-19

招商创业板大盘交易型开放式指数证
券投资基金 2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商创业板大盘 ETF

场内简称 创大盘 ETF

基金主代码 159991

交易代码 159991

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 20 日

报告期末基金份额总额 270,663,172.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标 化。在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。

1、股票投资策略

本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份券
的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数
成份券及其权重的变化进行相应调整。当预期成份券发
生调整和成份券发生配股、增发、分红等行为时，或因
投资策略 基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金
管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而
使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

2、债券投资策略

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分


析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的
影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，
制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合
构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构
配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险
评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券
投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟
踪误差。

3、资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支
持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、
流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投
资价值并作出相应的投资决策。

4、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有
选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。本
基金在进行股指期货投资……
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