公告日期：2021-10-27

深证 300 交易型开放式指数证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富深证 300ETF

场内简称 深 300ETF

基金主代码 159912

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011 年 09 月 16 日

报告期末基金份额总额(份) 52,748,991.00

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪

误差最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标

的指数的成份股组成及其权重构建基金股票

投资组合，并根据标的指数成份股及其权重

的变动进行相应调整。当成份股发生分红、

投资策略 配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎

回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能

带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性

不足时，或因其他原因导致无法有效复制和

跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资组


合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误
差控制在限定的范围之内。本基金投资股指
期货将根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的
流动性风险等，主要采用流动性好、交易活
跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保
值等策略进行套期保值操作。本基金力争利
用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。