公告日期：2021-08-26

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司


华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金

招募说明书

重要提示

华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2021 年6 月 2 日 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]1938 号）进行募集。

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金是跟踪创业板科技指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回的风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、流动性风险、创业板市场投资风险、资产支持证券的投资风险、股指期货的投资风险、融资及转融通证券出借业务的风险、不可抗力等等。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化
引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

本基金标的指数为创业板科技指数。指数以深交所创业板上市公司为选样范围。从科技相关产业中选取 50 只研发投入高、基本面表现良好、流动性好的股票构成样本股。

指数的选样方法如下：

（1）剔除最近半年的日均总市值或日均成交金额排名位于后 20%的股票，剔除商誉占净资产比率大于 60%的股票，剔除资产负债率大于 80%的股票；

（2）计算近三年平均研发投入、近三年平均研发投入占营业收入的比重、营业收入同比增长率和近三年平均经营活动现金流净额，将四个指标进行归一化处理后相加，得到综合得分；
（3）对选样空间剩余股票按综合得分从高到低排序，选取排名前 50 名股票构成指数样本股。

指数采用派氏加权法，并依据下列公式逐日连锁实时计算：

在指数计算中，设置权重调整因子，使单只样本股在每次定期调整时的权重不超过 10%，前五大权重股合计权重不超过 40%。权重调整因子每年调整 2 次，于样本股定期调整时实施。在下一个定期调整日之前，权重调整因子一般固定不变。

有 关 标 的 指 数 具 体 编 制 方 案 及 成 份 股 信 息 详 见 国 证 指 数 官 网 ， 网 址 ：
http://www.cnindex.com.cn/。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。


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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。