公告日期：2022-07-13

华夏中证智选 1000 价值稳健策略

交易型开放式指数证券投资

基金招募说明书

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司


重要提示

华夏中证智选 1000 价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）
经中国证监会 2022 年 1 月 24 日证监许可[2022] 197 号文准予注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证智选 1000 价值稳健策略指数（以下简称“1000 价值稳健”）。
1、样本空间

1000 价值稳健以中证 1000 指数样本为样本空间。

2、可投资性筛选

对于 1000 价值稳健指数，需满足过去一年日均成交金额位于样本空间前 95%。

3、选样方法

（1）对样本空间内的所有待选样本，计算质量因子得分，然后分别在每个行业内根据质量因子得分由高到低排名，选取排名前一半待选样本；

对于金融行业，质量因子得分由 ROE 指标在行业内的百分比排名得到；对于其余行业，质量因子得分由净营运资产、总应计盈余、平均资产增长率、利润分配、净营运资产周转率和净营运资产周转率增长等指标在行业内的百分比排名经简单平均得到；

（2）计算剩余待选样本的基础得分：对于 1000 价值稳健指数，基础得分等于待选样本在行业内等比例占比乘以该行业在中证 1000 中权重占比的乘积；

（3）计算待选样本的价值因子倾斜得分和波动率因子倾斜得分：价值因子倾斜得分由市净率、市盈率、市销率和一致预期 EP 等指标在行业内按企业属性分组内部的百分比排名经简单平均并线性转换得到；波动率因子倾斜得分由波动率、Beta、残差波动率和过去 12个月每月最高日收益平均等指标在企业属性分组内部的百分比排名经简单平均并线性转换得到；

（4）计算待选样本的调整后得分：调整后得分等于基础得分、价值因子倾斜得分和波动率因子倾斜得分的总和；

（5）1000 价值稳健指数从待选样本中，经剔除调整后得分为负的待选样本后，按调整后得分由高到低排序，选取排名前 150 只待选样本作为指数样本，数量不足时全部纳入。
4、指数计算


指数计算公式为：

报告期指数 = 报告期样本的调整市值 × 1000

除数

其中，调整市值＝ ∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使样本以调整后得分为基础加权。

标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，衍生品投资风险，存托凭证投资风险，资产支持证券投资风险，参与转融通证券出借业务风险，本基金的特定风险等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。此外，本基金作为交易型开放式指数证券投资基金，特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、指数编制机构停止服务的风险、标的指数波动的风险、成份券停牌或违约的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、代理买卖风险、申赎失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、退补现金替代方式的风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、套利风险、第三方机构服务的风险等。本基金为股票基金，其预期风险和
预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期
货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。