华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2022年第1号
基金资讯
2022-11-17 09:07:08
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2022-11-17


华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资
基金

更新的招募说明书

2022 年第 1 号

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

二零二二年十一月


华泰柏瑞中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金

招募说明书(更新)

重要提示

华泰柏瑞中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据
2021 年 11 月 9 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予华泰柏瑞中
证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2021]3578 号)进行募
集。本基金的基金合同于 2021 年 12 月 2 日正式生效。

华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金的标的指数为中证 500 指数。指数编制方案简介如下:

中证 500 指数由中证指数有限公司编制并发布,它的样本选自沪深两个证券市场,其成份
股包含了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A 股市场中流动性好、代表性强的中小市值股票,
综合反映了沪深证券市场内中小市值公司的整体状况。

(1)样本空间

1)科创板证券:上市时间超过一年;

2)创业板证券:上市时间超过三年;

3)其他证券:上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。
(2)选样方法

1)在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前 300 的证券;

2)对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 20%的证券;

3)将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名,选取排名前 500 的证券作为指数样本。

标 的 指 数 具 体 编 制 方 案 及 成 份 股 信 息 详 见 中 证 指 数 有 限 公 司 网 站 , 网 址 :
www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金是跟踪中证 500 指数的增强策略交易型开放式指数证券投资基金,投资本基金可能遇到的风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、增强策略失效的风险、潜在抢先交易的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、流动性风险、资产支持证券的投资风险、股指期货的投资风险、存托凭证的投资风险、融资及转融通业务的风险、不可抗力等等。

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

本基金可投资资产支持证券。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险、提前偿付风险等风险。

本基金可投资于股指期货。……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500