公告日期：2023-04-13

申万菱信基金管理有限公司

申万菱信沪深 300 价值交易型

开放式指数证券投资基金

招募说明书

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二○二三年四月

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于基金一定盈利，也不保证最低收益。


重要提示

申万菱信沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由申万菱信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”或“本公司”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《申万菱信沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下
简称“基金合同”）及其他有关规定募集，并经中国证监会 2023 年 3 月 16 日证监
许可【2023】572 号文注册募集。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金标的指数为沪深 300 价值指数。指数编制方案简介如下：

1、样本空间

同沪深 300 指数的样本空间

2、选样方法

（1）对样本空间的股票，计算其价值因子的指标值。价值因子包含四个指标：股息收益率、每股净资产与价格比率、每股净现金流与价格比率和每股收益与价格比率。

（2）对样本空间中的股票，计算其价值评分。价值评分为四个价值指标 Z 值的平均，各指标 Z 值采用极值调整后的值进行计算。

（3）对样本空间的股票，按照价值评分确定指数样本股。选取价值评分最高的 100 只股票作为沪深 300 价值指数的样本股。

3、指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本股的调整市值/除数×1000

其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算
方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本股权重不超过 10%。

4、指数样本与权重调整

（1）定期调整

沪深 300 价值指数的样本股每半年调整一次，样本股调整实施时间分别是
每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日。沪深 300 价值指数每次调整
的样本比例一般不超过 20%，样本调整设置缓冲区，排名在 80 名内的新样本优先进入，排名在 120 名内的老样本优先保留。

（2）临时调整

特殊情况下将对沪深 300 价值指数进行临时调整。当沪深 300 指数有样本
股被剔除，它将被立即调出沪深 300 价值指数。对于沪深 300 价值指数，不考虑纳入新进股票，待定期调整时进行调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、管理风险、本基金特有的风险、金融期货投资风险、股票期权投资风险、资产支持证券投资风险、融资和转融通证券出借业务风险、税负增加风险、流动性风险和其他风险等。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。