公告日期：2022-09-29

上投摩根中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资基金

招募说明书（更新）

注册文号：中国证监会证监许可[2021]1336 号文

注册日期：[2021 年 4 月 13 日]

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二二年九月

【重要提示】

1、本基金于 2021 年 4 月 13 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2021]1336 号文注册。

2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3、本基金标的指数为中证沪港深科技 100 指数。

（1）样本空间

沪深市场：同中证全指指数的样本空间

香港市场：中证港股通综合指数样本

（2）选样方法

1）对样本空间内证券，选取化学制品、航空航天与国防、电气设备、机械制造、汽车零配件、汽车、医疗器械、医疗保健技术、生物科技、化学药、制药与生物科技服务、互联网服务、信息技术服务、软件开发、电脑与外围设备、电子设备、半导体、电信运营服务、电信增值服务以及通信设备等行业的上市公司证券作为待选样本；

2）对上述待选样本中的沪深市场证券，按照过去一年日均总市值和过去一年日均成交金额同时由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；对上述待选样本中的香港市场证券，剔除过去一年日均成交金额不足 1000 万港元的证券；

3）对样本空间内剩余的沪深市场证券，剔除质押比例最高 5%的证券；

4）对样本空间内的剩余证券，分别计算以下四个财务基本面指标占该证券所属中证二级行业所有证券该指标总和的百分比，并将所得四个指标的百分比的简单算术平均值作为各只证券的基本面综合得分：


？ 营业收入：公司过去两年营业收入的均值；

？ 经营活动现金流：公司过去两年经营活动现金流的均值；

？ 毛利：公司过去两年毛利的均值；

？ 净资产：公司在定期调整时的最新财报净资产；

5）根据中证二级行业分类，剔除行业内基本面综合得分最低 40%的证券；
6）对样本空间内剩余证券，计算其研发强度、盈利能力以及成长能力的评估得分，然后按照 40%、30%、30%的权重将上述三项评估得分加权平均计算得到个股综合得分；

7）根据各个证券的综合得分，选取综合得分最高的 100 只证券作为指数样本；对于含香港市场的样本公司，若样本公司经汇率调整后的沪深市场价格除以香港市场价格的价格比率小于 1.05，则沪深市场样本入选，反之香港市场样本入选。

（3）指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间，
以使单个行业权重不超过 10%。

有关标的指数具体编制方案及基本信息详见如下网址：

http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/931442

4、本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金是跟踪中证沪港深科技 100 指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标风险、指数编制机构停止服务的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、成份股停牌的风险、成份股退市的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投
资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、流动性风险、资产支持证券、股指期货、股票期权的投资风险、参与融资及转融通证券出借业务的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。