本基金跟踪的标的指数中证沪港深500指数(指数代码:H30455,指数简称:沪港深500)发布于2014年11月28日,该指数选取沪港深交易所上市的互联互通范围内上市公司证券作为指数样本,以全面反映沪港深三地上市企业证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
3季度,全球疫情持续蔓延,产业链、供应链循环不畅,国际能源、粮食供给较为紧张,大宗商品价格高位运行,高通胀已成为全球经济发展的最主要挑战,为应对通胀压力,欧美等国进一步加快加码收紧货币政策,全球经济下行压力加大,增长动能转弱,不稳定不确定因素显著增多。国内方面,国际环境复杂多变、疫情散发多发、高温干旱少雨极端天气等超预期因素影响冲击较大,部分地区生产、投资、消费受到一定影响,经济发展形势依然复杂严峻,但在稳经济一揽子政策措施和接续政策措施的刺激下,国民经济延续恢复发展态势,展示出强大韧性。
市场方面,3季度以来,A股市场表现较为低迷,调整压力主要来自于外部风险,美联储多次大幅加息以应对通胀,美债利率及美元指数较快上行加剧了全球风险资产价格波动,人民币汇率贬值压力加大,市场情绪因此亦受到一定扰动。虽然当前中国经济受到外部不利因素的阶段性扰动,市场风险偏好暂时较低,但A股市场向好的内在基本面并未发生实质性改变。
基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动商。目前,本基金的流动商包括中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司等。