公告日期：2022-06-29

易方达中证沪港深 300 交易型
开放式指数证券投资基金
更新的招募说明书
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二〇二二年六月
重要提示
1、本基金根据 2021 年 1 月 27 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证沪港
深 300 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【 2021】 233 号）进行募集。
本基金基金合同于 2021 年 9 月 15 日正式生效。
2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收
益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
3、本基金标的指数为中证沪港深 300 指数。
（ 1）样本空间
沪深市场：同中证全指指数的样本空间
香港市场：同中证港股通综合指数的样本空间
（ 2）选样方法
1）对样本空间内的沪深市场证券，按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排
名后 20%的证券；对样本空间内的香港市场证券，剔除过去一年日均成交金额不足 3000 万
港币的证券；
2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前 300
的证券作为指数样本。
（ 3）指数计算
指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000
其中，调整市值=∑（证券价格×调整股本数×汇率×权重因子）。汇率、调整股本数
的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则；权重因子介于 0 和 1 之间，以使指数样
本权重满足如下条件：按照样本空间内沪深市值证券和香港市值证券的总市值占比分配沪
深市场样本和香港市场样本权重，并在沪深市场样本和香港市场样本内部分别按照自由流
通市值加权；单个样本权重不超过 10%。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
www.csindex.com.cn。
4、本基金投资于中证沪港深 300 指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的
80%且不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素
产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金基金合同、招募说明
书和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，
充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险
包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金
风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险及其他风险等。
本基金特有风险包括：（ 1）指数化投资的风险，包括标的指数回报与股票市场平均回报偏
离的风险、标的指数波动的风险、标的指数编制方案带来的风险、基金投资组合回报与标
的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、
标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；（ 2） ETF 运作的风险，包括通过
内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通股票的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV
计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资人
申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单中设置较低的申购/赎回份额上限
的风险、深市成份证券申赎处理规则带来的风险、港市成份证券申赎处理规则带来的风险、
申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现
风险、套利风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、
退市风险等；（ 3）投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、
存托凭证等）的特有风险；（ 4）参与转融通证券出借业务的风险等；（ 5）终止清盘的风
险等。
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的
指数相似的风险收益特征。
本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承
担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风
险、通过内地与香港股票市……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。