公告日期：2022-04-22

浦银安盛中证 ESG 120 策略交易型开放式
指数证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
浦银安盛中证 ESG 120 策略 ETF2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛中证 ESG 120 策略 ETF
场内简称 ESGETF
基金主代码 516720
前端交易代码 516720
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 22 日
报告期末基金份额总额 97,837,807.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳定收益为宗旨，
在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建指数化的投资组
合。
业绩比较基准 中证 ESG 120 策略指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法
跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -4,404,247.40
2.本期利润 -15,279,440.31
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1180
4.期末基金资产净值 86,454,241.41
5.期末基金份额净值 0.8836
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.62% 1.29% -11.96% 1.33% 0.34% -0.04%
过去六个月 -9.30% 1.07% -10.15% 1.11% 0.85% -0.04%
自基金合同
生效起至今
-11.64% 1.04% -14.71% 1.19% 3.07% -0.15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注： 1、本基金合同生效日为 2021 年 7 月 22 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间
未满 1 年。
2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2021 年 7 月 22 日至 2022 年 1 月 21 日。建仓期结
束时符合相关规定。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）……
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