公告日期：2023-12-19

华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）

2023 年定期更新

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司


【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 5 日证监许可【2021】725 号文注册，进行募集。
基金管理人保证《华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值及市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。

本基金的标的指数为中证养老产业指数，指数编制方法如下：

（1）样本空间：同中证全指指数的样本空间

（2）选样方法：

1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

2）对样本空间的剩余证券，按照中证行业分类，选取归属于消费电子、休闲用品、酒店旅游、教育、文化传媒、药品零售、乳品、家庭用品、医药卫生、人寿保险、互联网软件行业的证券纳入养老产业主题，并按照过去一年日均总市值由高到低排名；

3）在每个中证四级行业中，选取市值最大的一只养老产业上市公司证券优先作为指数样本；
4）从剩余待选样本中，选取市值最大的证券作为指数样本，直至样本数量满 80 只，且单个中证一级行业的样本数量不超过 30 只。

（3）指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间，以使所有样本权重相
等。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金
前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、流动性风险、指数化投资的风险、ETF 运作的风险、本基金投资特定品种及参与特定业务的特有风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。其中，指数化投资的风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数编制和计算的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的
风险、指数编制机构停止服务的风险等；ETF 运作的风险包括可接受股票认购导致的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、成份股停牌的风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；基金投资特定品种及参与特定业务的特有风险包括股指期货投资风险、资产支持证券投资风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、存托凭证投资风险等。

本基金被动跟踪标的指数“中证养老产业指数”，主要采用组合复制策略，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。因此，本基金的业绩表现与中证养老产业指数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

在目前结算规则下，投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖
出。

在目前的业务规则下，投资者投资本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。其中，上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证养老产业指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用中证养老产业指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。

本基金可投资股指期货，可能面临杠杆风险、基差风险、股指期货展期时的流动性风险、期货盯市结算制度带来的现金管理风险、到期日风险、对手方风险、连带风险、未平仓合约不能继续持有风险等。

本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。