公告日期：2021-07-21

华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指
数证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 21 日物联网 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2021 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 物联网
场内简称 物联网
扩位证券简称 物联网 ETF
交易代码 516330
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 31 日
报告期末基金份额总额 69,671,291.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数表现， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以
内， 年化跟踪误差控制在 2%以内。
投资策略
1、 股票的投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整： 当标的指数
进行定期调整、 指数样本空间或者编制规则变更时， 本
基金将根据标的指数的编制规则及调整公告， 及时进行
投资组合的优化调整， 尽量降低跟踪误差， 力争将日均
跟踪偏离度控制在 0.2%以内， 年化跟踪误差控制在 2%
以内。 但在因特殊情况（如流动性不足） 导致无法获得
足够数量的股票时， 基金管理人将运用其他合理的投资
方法构建本基金的实际投资组合， 追求尽可能贴近目标
指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形： （1） 法
律法规的限制； （ 2） 标的指数成份股流动性严重不足；
（ 3） 标的指数的成份股票长期停牌； （ 4） 其他合理原物联网 2021 年第 2 季度报告
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因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约
等。
2、 存托凭证的投资策略
本基金在综合考虑预期收益、 风险、 流动性等因素的基
础上， 根据审慎原则合理参与存托凭证的投资， 以更好
地跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
3、 债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分
析、 国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影
响， 进行合理的利率预期， 判断市场的基本走势， 构建
债券投资组合， 以保证基金资产流动性， 并降低组合跟
踪误差。
4、 股指期货的投资策略
本基金投资股指期货时， 将严格根据风险管理的原则，
以套期保值为目的， 对冲系统性风险和某些特殊情况下
的流动性风险等。 股指期货的投资主要采用流动性好、
交易活跃的合约， 通过多头或空头套期保值等策略进行
套期保值操作， 力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股
票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差， 达到有效跟踪
标的指数的目的。
5、 资产支持证券的投资策略
资产支持证券为本基金的辅助性投资工具， 本基金将采
用久期配置策略与期限结构配置策略， 结合定量分析和
定性分析的方法， 综合分析资产支持证券的利率风险、
提前偿付风险、 流动性风险、 税收溢价等因素， 选择具
有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
6、 融资及转融通证券出借业务
本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。 本基金
参与融资业务， 将综合考虑融资成本、 保证金比例、 冲
抵保证金证券折算率、 信用资质等条件， 选择合适的交
易对手方。 同时， 在保障基金投资组合充足流动性以及
有效控制融资杠杆风险的前提下， 确定融资比例。 本基
金参与转融通证券出借业务， 将综合分析市场情况、 投
资者结构、 基金历史申赎情况、 出借证券流动性情况等
条件， 合理确定转融通证券出借的范围、 期限和比例。
业绩比较基准 中证物联网主题指数收益率。
风险收益特……
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