嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告
基金资讯
2022-10-25 09:08:54
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公告日期:2022-10-25

嘉实中证先进制造 100 策略交易型开放式
指数证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实先进制造 100ETF

场内简称 制造 100(扩位场内简称:先进制造 ETF)

基金主代码 515870

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 5 日

报告期末基金份额总额 33,498,890.00 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,
年化跟踪误差不超过 2%。

投资策略 股票投资策略:本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股
及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因等)导
致无法完全投资于标的指数成分股时,或者因为法律法规的限制无法
投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金
投资组合,以达到跟踪标的指数的目的;

对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和
定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标
的;

金融衍生品投资策略:为更好的实现投资目标,本基金可投资股
指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,以及其
他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基
金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合
约进行交易;

融资及转融通证券出借:为更好地实现投资目标,在加强风险防


范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资
及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结
构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出
借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发
生变化,本基金将从其最新规定;

……
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