公告日期：2021-08-27

鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数
证券投资基金

更新的招募说明书

（2021 年第 2 号）

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

2021 年 08月 27 日


重要提示

本基金经 2019 年 11月 26 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华中证高股息龙头交易
型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，进行募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于2020 年 3月 20 日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证高股息龙头指数，标的指数相关信息如下：

1、指数样本空间

中证全指指数的样本空间中上市时间满 3 年的上市公司证券。

2、选样方法

（1）在样本空间内选取同时满足以下条件的证券：

1）过去一年日均总市值排名在样本空间前 40%；

2）过去一年日均成交金额大于样本空间证券该指标的中位数；

3） 连续三年扣非净利润大于 0；

4） 过去两年股息率均大于 1.5%且过去第三年股息率大于 1%；

（2）剔除过去三年现金分红连续减少的证券；

（3）剔除过去一年现金分红除以过去第二年日均总市值或过去一年现金分红除以过去第三年日均总市值小于 1.5%的证券；

（4）根据过去一年日均总市值和过去三年平均股息率分别由高到低排名，选取市值排名靠前的20 只证券或过去三年平均股息率排名靠前的 20 只证券作为待选样本；

（5）对待选样本，按照各只证券过去一年日均总市值分别在其所属的中证二级行业内由高到低排名，将各二级行业内市值排名前 5的证券作为指数样本。

3、指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间，以使样本权重按照如下
方式分配：

1）按照过去三年平均股息率加权，同时设置单个样本权重上限为 10%；


2）按照自由流通市值加权，同时设置单个样本权重上限为 10%；

3）将 1）和 2）所得权重按照 7:3 进行加权平均，得到样本最终权重。。

4 、 有关 标 的指 数具 体 编制 方案 及成 份 股信息 详 见中 证指 数 有限 公司 网 站， 网址 ：
www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。本基金特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、退补现金替代方式的风险等。本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

本基金投资资产支持证券，或将面临信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险等；同时，本基金也投资股指期货，因为股指期货采用保证金交易制度，具有杠杆性，当市场出现不利行情时，微小的变动可能会使投资人权益遭受较大损失。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。