公告日期：2022-07-21

前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金
2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金托管人:中国银河证券股份有限公司

报告送出日期:2022年07月21日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 前海开源中证500等权ETF

场内简称 500等权ETF

基金主代码 515590

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019年11月14日

报告期末基金份额总额 30,113,665.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。

本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，
按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数
化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增
发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等
投资策略 对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响

时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或
其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数

时，基金管理人可以采取包括抽样复制在内的
其他指数投资技术适当对投资组合管理进行变
通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的
指数。


在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超
过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致
跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管
理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误
差进一步扩大。

1、股票投资策略

（1）股票投资组合的构建

本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股
的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最
小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降
低买入成本。本基金可以根据市场情况，结合
研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在
规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
（2）股票投资组合的调整……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。