公告日期：2021-09-11

嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指
数证券投资基金更新招募说明书

(2021年09月11日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

本基金经 2019 年 5 月 24 日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实沪深 300 红利低
波动交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]948 号）注册募集。本
基金基金合同于 2019 年 8 月 8 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金标的指数为沪深 300 红利低波动指数。

（1）指数样本空间


沪深 300 指数样本中过去三年连续现金分红且每年现金股息率均大于 0 的上市公司证
券。

（2）选样方法

①对样本空间内证券，计算其过去三年现金股息率的均值并降序排名，选取排名靠前50%的证券；

②对①中所选证券，计算其过去一年波动率（日收益率的标准差）并升序排名，选取排名靠前的 50 只证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。

投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次更新招募说明书更新了基金管理人、基金经理相关信息，涉及“基金管理人”章节。


目录


一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人......10
四、基金托管人......20
五、相关服务机构 ...... 24
六、基金的募集......30
七、基金合同的生效 ...... 36
八、基金份额的上市交易 ...... 37
九、基金份额的申购、赎回 ...... 39
十、基金的投资......51
十一、基金的业绩 ...... 63
十二、基金的财产 ...... 65
十三、基金资产估值 ...... 66
十四、基金的收益与分配 ...... 70
十五、基金的费用与税收 ...... 72
十六、基金的会计与审计 ...... 75
十七、基金的信息披露 ...... 76
十八、风险揭示......82
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。