本基金跟踪的标的指数为中国战略新兴产业成份指数(简称“新兴成指”),中国战略新兴产业成份指数选取节能环保、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造、新能源产业、新材料产业、新能源汽车、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的100家上市公司,采用自由流通股本加权方式,以反映中国战略新兴产业上市公司的走势。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
上半年,全球主要经济体增长放缓,美欧通胀见顶回落,但仍处高位,主要经济体货币政策紧缩外溢效应突出,硅谷银行倒闭、瑞士信贷被收购等事件引发国际金融市场大幅震荡;西方继续对俄实施大规模制裁,地缘政治冲突升级并进一步影响全球经济秩序的风险犹存。国内方面,一季度经济开局良好,二季度延续恢复态势,在复杂严峻的外部环境下,上半年我国经济增速明显快于世界主要发达经济体,彰显出我国经济发展的强大韧性;经济增长由去年的以投资和出口拉动为主,转为今年的以消费和投资拉动为主,消费潜力逐步释放,为推动经济恢复向好发挥了重要作用,上半年最终消费支出增长对经济增长的贡献率达到77.2%。
市场方面,A股市场在全球主要市场中表现相对落后,在缺乏增量资金入场的背景下,A股市场呈现存量博弈的特征,指数及行业表现较为分化,从宽基指数表现来看,科创50、中证1000、中证500等中小盘指数表现较强,沪深300、上证50、创业板指等大盘指数表现较弱;传媒、通信及计算机为代表的TMT板块在ChatGPT、数字经济等主题驱动下强势领涨,而与居民消费和投资强相关的商贸零售、美容护理、地产等板块跌幅居前。市场风格方面,价值风格优于成长风格,沪深300、中证500、中证1000的价值指数表现均优于对应的成长指数。
基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回、成份股调整和转融通证券出借等工作。
为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动商。目前,本基金的流动商为中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。