公告日期:2022-10-26
平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放
式指数证券投资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安 5-10 年期国债活跃券 ETF
场内简称 活跃国债 ETF
基金主代码 511020
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 21 日
报告期末基金份额总额 11,291,725.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争
本基金的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%,年化跟踪误差不超
过 3%。
投资策略 本基金主要采取优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份国债的历
史数据和流动性分析,选取流动性较好的国债构建组合,对标的指数
的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是力争日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.25%,年化跟踪误差不超过 3%。如因标的指数编制规
则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范
围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一
步扩大。
业绩比较基准 中证 5-10 年期国债活跃券指数收益率
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混
合型基金高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略,跟踪中
证平安 5-10 年期国债活跃券指数,其风险收益特征与标的指数所表
征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 12,291,310.82
2.本期利润 ……
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