公告日期：2024-04-20

上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 04 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰上证 5 年期国债 ETF

场内简称 国债 ETF

基金主代码 511010

交易代码 511010

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 5 日

报告期末基金份额总额 12,546,287.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标

化。

本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。

通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析，
投资策略

选取流动性较好的国债构建组合，对标的指数的久期等指
标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。


在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏
离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理
措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

业绩比较基准 上证 5 年期国债指数收益率

本基金属于债券基金，其预期收益及风险水平低于股票基
金、混合基金，高于货币市场基金。本基金属于国债指数
基金，是债券基金中投资风险较低的品种。

风险收益特征

本基金采用优化抽样复制策略，跟踪上证 5 年期国债指数，
其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收
益特征相似。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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