公告日期：2024-01-19

上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国企 ETF

场内简称 国企 ETF

基金主代码 510270

交易代码 510270

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011 年 6 月 16 日

报告期末基金份额总额 15,832,064.00 份

投资目标 本基金为交易型开放式指数基金（ETF），紧密跟踪标的指
数（上证国有企业 100 指数），追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化。

投资策略 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照上
证国有企业100指数的成份股票的构成及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行
相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其
他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可
以对投资组合进行适当变通和调整，以便实现对跟踪误差的
有效控制。本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票
的比例不低于基金资产净值的 90%，但因法律法规的规定而
受限制的情形除外。

业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准为：上证国有企业 100 指数。如果
指数编制单位变更或停止上证国有企业100指数的编制及发
布，或上证国有企业 100 指数由其它指数替代，或由于指数


编制方法等重大变更导致上证国有企业100指数不宜继续作
为标的指数，或证券市场有其它代表性更强、更适合投资的
指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的
原则，变更本基金的标的指数。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用
完全复制法跟踪标的指数的表现，是股票基……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。