公告日期：2023-07-21

上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安上证商品 ETF

场内简称 大宗商品 ETF

基金主代码 510170

交易代码 510170

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2010 年 11 月 26 日

报告期末基金份额总额 212,914,844.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，
投资目标

努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

1、股票投资策略

本基金股票投资采用完全复制标的指数的方法跟踪标的
投资策略

指数。通常情况下，本基金按照标的指数的成份股票的构
成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份


股票及其权重的变动进行相应调整，但在特殊情况下，本
基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票
加以替换，这些情况包括但不限于以下情形：（1）法律
法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）
标的指数的成份股票长期停牌；（4）其他合理原因导致
本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

在正常情况下，本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使
得基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误
差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟
踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合
理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

2、债券投资策略

基于流动性管理的需要，本基金可以投资于国债、央票、
金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保
证基金资产流动性和提高基金资产的投资收益。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。