报告期内,本基金整体上采取了追求稳健收益的投资策略,主要资产配置在固定收益领域;同时通过中度参与权益市场,并进行严格风险控制,力争实现中长期的稳健资产增值。
本基金在报告期内,固定收益投资策略更加主动,主要是利用交易所利率债品种的丰富,特别是交所市场10年期国债品种流动性的显著增加,加大了利率债久期配置的积极管理。整体上,利率债的久期有所提高。
权益资产方面,本基金继续采取如下投资策略概要:均衡布局、重点优化、整体控制;对本基金跟踪的股票池,按照一定的方法(主要是聚类方法)进行分组、选择代表性股票,构建投资组合;对投资组合中的股票进行基本面的深入分析,进而优化组合配置;并控制投资组合的整体波动率,并进而控制投资组合的整体风险。
报告期内,本基金权益投资的整体配置水平中等;期间有所小幅调整,但基本面变化有限,整体权益资产配置比例变动不大。