报告期内,本基金整体上采取了追求稳健收益的投资策略,主要资产配置在固定收益领域;同时通过中度参与权益市场,并进行严格风险控制,力争实现中长期的稳健资产增值。
本基金在报告期内,固定收益投资策略整体上采取中性配置策略,持有中等久期的利率债。
权益资产方面,本基金继续采取如下投资策略概要:均衡布局、重点优化、整体控制;对本基金跟踪的股票池,按照一定的方法(主要是聚类方法)进行分组、选择代表性股票,构建投资组合;对投资组合中的股票进行基本面的深入分析,进而优化组合配置;并控制投资组合的整体波动率,并进而控制投资组合的整体风险。
报告期内,本基金权益投资的整体配置水平中等;期间有所小幅调整,但基本面变化有限,整体权益资产配置比例变动不大。
基于前期报告提出:本基金“在证券选择上更加关注重点行业和重点证券,以降低本基金相对于业绩比较基准的跟踪偏离”,我们观察到,本报告期内本基金相对于业绩比较基准的偏离度有所下降。同时,在行业配置上,报告期内本基金减持了非银金融、汽车、新能源等行业配置,增加了对计算机、化工等行业的配置。