公告日期：2023-05-05

华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金（LOF）
清算报告

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 5 月

一、重要提示

华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字【2018】1058 号准予注册，《华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合

同”）于 2019 年 1 月 24 日正式生效。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司（以下
简称“基金管理人”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管
人”）。

根据《华宝基金管理有限公司关于华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金（LOF）
基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自 2023 年 3 月 29 日起，本基金进入清
算程序。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费和基金托管费。

基金管理人华宝基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

基金名称 华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金（LOF）

基金简称 华宝标普中国 A 股质量价值指数（场内简称“质量基金 LOF”）

基金主代码 501069

基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF）

基金合同生效日 2019 年 1 月 24日

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况
下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

投资范围 本基金的投资范围包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发
行上市的其他股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国
证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的
国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持
债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债
券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期
存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中
国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相
关规定。

本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资
产净值的 90%，且投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不
低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金

（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一
年以内的政府债券。

投资策略 ……
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