西部利得国企红利指数增强A2023年度中报-报告期内基金投资策略和运作分析
本基金通过定量模型进行个股选择和组合优化,力争获取相对中证国企红利指数的超额收益。个股选择模型分为多因子打分和事件驱动两个维度,在因子的选择上追求单因子的预测效力、因子之间的低相关性以及因子本身的经济含义。组合优化模型通过控制组合相对基准指数的个股偏离、行业偏离以及风格偏离,以实现控制年化跟踪误差以及日均跟踪偏离度的目的。管理人在既有模型的基础上,结合市场环境变化,积极对因子库以及事件库进行更新,以期打造优质的红利风格量化基金。
感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来优异回报。
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