公告日期：2023-02-15

摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 2 月 14 日
送出日期：2023 年 2 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大摩多因子策略混合 基金代码 233009

基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2011 年 5 月 17 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 8 月 20 日

基金经理 余斌 理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 10 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标 本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在充分控制风险的前提下，力争
获取超越比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、
资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人
投资范围 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%；除股票外的其他
资产占基金资产的比例范围为 5%－40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0
－3%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略，结合适当的资产配置策略。
1.股票投资策略

本基金以“量化投资”为主要投资策略，通过基金管理人开发的“大摩多因子阿尔法模
主要投资策略 型”进行股票选择并据此构建股票投资组合。“大摩多因子阿尔法模型”在实际运行过
程中将定期或不定期地进行修正，优化股票投资组合。

2.资产配置策略

本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。资产配置采取“自上而

下”的多因素分析决策支持，结合定性分析和定量分析，对股票资产和固定收益类资产
的风险收益特征进行分析预测，确定中长期的资产配置方案。

3.其他金融工具投资策略

(1)固定收益投资策略

本基金遵循中长期资产配置策略，进行国债、金融债、公司债等固定收益类证券以及可
转换债券的投资。

本基金采用的主要固定收益投资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差
策略、公司/企业……
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