公告日期：2022-04-22

方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证
券投资基金（LOF）
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
方正富邦沪深港通大湾区综指（LOF） 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 方正富邦沪深港通大湾区综指（LOF）
场内简称 湾区 LOF
基金主代码 167302
基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF）
基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日
报告期末基金份额总额 7,566,335.13 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标
的指数，实现基金投资目标。正常情况下，本基金力争控制净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年
化跟踪误差不超过 4%。组合复制策略即按照标的指数成份股及其权
重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
对股票投资组合进行相应地调整。替代性策略即对于出现市场流动性
不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无
法获得对个别成份股足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他
成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。
业绩比较基准 恒生沪深港通大湾区综合指数收益率× 95%＋人民币银行活期存款利
率（税后）× 5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益
的品种。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特
征。
本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资

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环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -180,904.62
2.本期利润 -1,026,100.63
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1345
4.期末基金资产净值 6,919,543.47
5.期末基金份额净值 0.9145
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -12.81% 1.77% -12.37% 1.81% -0.44% -0.04%
过去六个月 -14.75% 1.34% -13.63% 1.37% -1.12% -0.03%
过去一年 -25.22% 1.20% -24.17% 1.20% -1.05% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-8.55% 1.21% -……
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