公告日期：2023-01-09

国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)

清算报告

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日：二零二三年一月九日

§1 重要提示

国联安中小企业综合指数证券投资基金（LOF）由国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来。国联安双力中小板综指分级证券投资基金的募集申请经中国证监会 2011 年10 月 8 日证监许可[2011]1593 号文核准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》
发售，基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定
期。首次设立募集规模为 809,109,186.27 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》的有关规定，国联安双力中小板综指分级证券投资基金的基金合同生效满三年后，国联安双力中小板综指分级证券投资基金无需召开基金份额持有人大会，转换为上市开放式基金（LOF），即国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF），根据深圳证券交易所主板与中小板两板合并的安排，基金名称已变更为“国联安中小企业综合指数证券投资基金（LOF）”（以下简称“本基金”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)基金合同》（以下简称“《基
金合同》”）的约定，并经基金份额持有人大会于 2022 年 12 月 13 日表决通过了《关于国联
安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)终止基金合同并终止上市有关事项的议案》，自本次
基金份额持有人大会决议公告之日即 2022 年 12 月 14 日起，本基金进入财产清算程序。

根据上述法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金基金财产清算小组于 2022 年12 月 14 日成立。本基金基金财产清算小组由基金管理人国联安基金管理有限公司、基金托管人中国建设银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、上海市通力律师事务所组成。其中，基金管理人的授权代表为仲晓峰、吴有生；基金托管人的授权代表为王一纯、杨流；普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)会计师为单峰、郭劲扬；上海市通力律师事务所律师为安冬、陆奇。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安中小综指（LOF)

基金主代码 162510

交易代码 162510

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 3 月 23 日

报告期末基金份额总额 5,263,953.42 份

本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投
资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间
投资目标 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超
过 4%，为投资者提供一个投资中小企业综合指数的有效工
具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。

本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制的方法来复制
标的指数。选择数量合理的成分股，构建目标组合，实现稳
定地跟踪目标指数的目的。

1、目标组合的构建

（1）股票的筛选

中小企业综合指数成份股包括在深圳原中小板上市交易的所
有股票，本基金在抽样复制时，将首先从样本中剔除市值极
小及流动性极差的股票。

投资策略 （2）初步确定目标组合成份股和权重

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