公告日期：2023-01-13

招商沪深 300 高贝塔指数证券投资基金

清算报告

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

清算报告出具日：2023 年 1 月 4 日

清算报告公告日：2023 年 1 月 13 日

一、 重要提示

招商沪深 300 高贝塔指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由招商沪深 300 高贝塔
指数分级证券投资基金变更注册而来。招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金经中国证
券监督管理委员会 2013 年 6 月 6 日《关于核准招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金
募集的批复》（证监许可[2013]764 号）核准募集，自 2013 年 8 月 1 日起基金合同生效。招
商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金经中国证监会证监许可[2020]1805号文准予变更注
册。自 2020 年 11 月 17 日起，《招商沪深 300 高贝塔指数证券投资基金基金合同》生效，《招
商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条的规定，“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同”；第八十条规定，“有下列情形之一的，基金合同终止：（二）基金份额持有人大会决定终止”。根据《招商沪深 300 高贝塔指数证券投资基金基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的“二、基金合同的终止事由”中约定，“有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止的”。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条的规定，“基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效”。

为召集基金份额持有人大会审议《关于终止招商沪深 300 高贝塔指数证券投资基金基金
合同有关事项的议案》，基金管理人已于 2022 年 11 月 4 日刊登了《招商基金管理有限公司
关于以通讯方式召开招商沪深 300 高贝塔指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，
并于 2022 年 11 月 7 日、2022 年 11 月 8 日陆续刊登了提示性公告。本次基金份额持有人大
会于 2022 年 12 月 26 日表决通过了本次会议议案，本次大会决议自该日起生效，基金管理
人于 2022 年 12 月 27 日刊登了《关于招商沪深 300 高贝塔指数证券投资基金基金份额持有
人大会表决结果暨决议生效的公告》。

基金管理人、基金托管人、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）和北京市中伦律
师事务所于 2022 年 12 月 28 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威
华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，北京市中伦律师事务所对清算事宜出具法律意见。

二、 基金概况

基金名称 招商沪深 300 高贝塔指数证券投资基金

基金简称 招商沪深 300 高贝塔指数

基金主代码 161718

交易代码 161718

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 17 日

最后运作日（2022-12-27） 16,925,469.63 份
基金份额总额

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量
化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指
投资目标 数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与
业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超
过 4%。

（一）股票投资策略

本基金以沪深 300 高贝塔指数为标的指数，采用完全复制法，按
照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被
……
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