公告日期：2024-04-19

招商中证大宗商品股票指数证券投资 基金（LOF）2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中证商品指数基金

场内简称 大宗商品 LOF

基金主代码 161715

交易代码 161715

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 6 月 28 日

报告期末基金份额总额 100,775,289.95 份

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量
化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指
投资目标 数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与
业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不
超过 4%。

本基金以中证大宗商品股票指数为标的指数，采用完全复制法，
按照标的指数成份券组成及其权重构建基金股票投资组合，进行
被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份券组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份券
投资策略 及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基
金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

当预期成份券发生调整，成份券发生配股、增发、分红等行为，
以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
影响，或因某些特殊情况导致流动性不足，导致无法有效复制和

跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通

和调整，力求降低跟踪误差。

本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月

末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离

度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。

本基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基

金的投资目标。

在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投

资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭

证的投资。

业绩比较基准 中证大宗……
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