公告日期：2021-07-20

易方达中小企业 100 指数证券投资基金（LOF） 2021 年第 2 季度报告
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易方达中小企业 100 指数证券投资基金（LOF）
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 易方达基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二一年七月二十日
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 易方达中小企业 100 指数（LOF）
场内简称 易基中小
基金主代码 161118
交易代码 161118
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月 20 日
报告期末基金份额总额 173,800,782.40 份
投资目标 本基金采取指数化投资方式，以实现对业绩比较基
准的紧密跟踪，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照中小
企业 100 指数的成份股组成及权重构建股票投资组
合，力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪

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偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内，主要投
资策略包括资产配置策略、权益类品种投资策略、
股指期货投资策略等。
业绩比较基准 中小企业 100 指数收益率×95%+活期存款利率(税
后)×5%
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高预期风险、高预期收
益品种。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、
债券基金和货币市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
注：自 2021 年 4 月 6 日起，易方达中小板指数证券投资基金（LOF）名称
变更为易方达中小企业 100 指数证券投资基金（LOF）。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 12,061,327.20
2.本期利润 30,991,138.97
3.加权平均基金份额本期利润 0.1717
4.期末基金资产净值 280,638,398.21
5.期末基金份额净值 1.6147
注： 1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
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3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
11.90% 1.09% 10.73% 1.10% 1.17% -0.01%
过去六个
月
5.25% 1.47% 3.55% 1.48% 1.70% -0.01%
过去一年 27.42% 1.47% 22.35% 1.48% 5.07% -0.01%
过去三年 57.24% 1.56% 50.33% 1.56% 6.91% 0.00%
过去五年 5……
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