公告日期：2015-10-24

前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：国信证券股份有限公司
报告送出日期：2015年10月24日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 前海开源健康分级
场内简称 健康分级
交易代码 164401
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年4月16日
报告期末基金份额总额 1,377,628,756.75份
本基金紧密跟踪标的指数---中证健康产业指数，通过严谨数量化
管理和投资纪律约束，力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之
投资目标 间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过【0.35％】，年跟踪误差不超
过【4％】。
本基金采用动态复制标的指数的投资方法，参照成份股在标的指数
中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控
制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的
指数相似的投资收益。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，
投资策略 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争前海开源中证健康份额净值增长率与同期业绩比较基准
的增长率之间的日均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超
过4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪
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误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、
跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
为实现跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于非现金基金资
产的90％的比例投资于标的指数成份股及其备选成份股，并保持
不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
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