公告日期：2023-10-25

富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富中证 100 指数增强（LOF）

场内简称 国富中证 100LOF

基金主代码 164508

交易代码 164508

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2015 年 3 月 26 日

报告期末基金份额总额 20,097,957.69 份

投资目标 本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法，控制基金投
资组合与标的指数构成的偏差，同时采取适当的增强策略，在严格控
制跟踪误差风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，
追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金力争使基金净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。

投资策略 本基金基于被动复制的指数化投资方法，在严格控制跟踪误差风险的
基础上，适度运用资产配置调整、行业配置调整、指数成份股权重优
化等主动增强策略，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。在资产
配置上，本基金采取指数增强策略。为控制基金的跟踪误差风险，本
基金的资产配置将保持与业绩比较基准基本一致，只在股票、债券（主
要是国债）、现金等各大类资产间进行小幅度的主动调整，追求适度
超越业绩比较基准的收益目标。在股票投资上，为严格控制跟踪误差
风险，本基金的股票投资以被动复制跟踪标的指数为主，辅以适度的
增强策略。在债券投资上，本基金债券投资的主要目的是在保证基金
资产流动性的前提下，提高基金资产的投资收益。

本基金也可进行股指期货投资。

业绩比较基准 中证 100 指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合
型基金、债券型基金及货币市场基金，属于较高风险收益特征的证券
投资基金。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

注：根据《富兰克林国海中证 ……
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