公告日期：2014-10-25
招商双债增强分级债券型证券投资基金2014年第3季度报告
招商双债增强分级债券型证券投资基金2014年第3季度报告
2014年9月30日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2014年10月25日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。
基金产品概况
基金简称 招商双债增强分级债券（场内简称：双债增强） 基金主代码 161716 交易代码 161716 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年3月1日 报告期末基金份额总额 505,057,400.74份 投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金固定收益类资产（含可转债）的投资比例不低于基金资产的80%，其中本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的70%，基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 业绩比较基准 60%×中债综合指数收益率 40%×天相可转债指数收益率 风险收益特征 从基金整体运作来看，本基金属于中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 双债增强A(场内简称：双增A) 双债增强B(场内简称：双增B) 下属两级基金的交易代码 161717 150127 报告期末下属两级基金的份额总额 54,967,264.31份 450,090,136.43份 下属两级基金的风险收益特征 双债增强A持有人为约定收益率，表现出风险较低、收益相对稳定的特点，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额。 双债增强B获得剩余收益，带有适当的杠杆效应，表现出风险较高，收益较高的特点，其预期收益和预期风险要高于普通纯债型基金。
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 1.本期已实现收益 10,534,172.79 2.本期利润 26,715,993.33 3.加权平均基金份额本期利润 0.0492 4.期末基金资产净值 504,361,706.70 5.期末基金份额净值 0.999 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.04% 0.12% 3.12% 0.22% 1.92% -0.10% 注：1、业绩比较基准收益率＝60%×中债综合指数收益率 40%×天相可转债指数收益率；
2、根据基金合同约定：“双债增强A获取定收益”，本报告期双债增强A的年约定收益率为4.30%；
3、本报告期双债增强B份额净值增长率为6.06%。
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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