公告日期：2015-07-21

东吴鼎利分级债券型证券投资基金
2015 年第 2 季度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年七月二十一日
东吴鼎利分级债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
第 2 页 共11 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴鼎利分级债券
场内简称 东吴鼎利
基金主代码 165807
交易代码 165807
基金运作方式
基金合同生效日起 3 年内，鼎利 A 每满 6 个月开放一次，
接受申购、赎回，第六个开放日只接受赎回，不接受申购；
鼎利 B 封闭运作并上市交易。鼎利 A 和鼎利 B 的基金资产
合并运作。
基金分级运作周期届满后，本基金转型为上市开放式基金
（LOF）
基金合同生效日 2013 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额 654,554,025.16 份
投资目标
在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组合
久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健
的投资收益。
投资策略
本基金为纯债基金，在控制风险和保持资产流动性的前提
下，通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式
管理，力争提供稳健的投资收益。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于
混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
东吴鼎利分级债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
第 3 页 共11 页
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鼎利优先 鼎利进取
下属分级基金的场内简称 鼎利优先 鼎利进取
下属分级基金的交易代码 165808 150120
报告期末下属分级基金的份额总额 230,137,305.07 份 424,416,720.09 份
下属分级基金的风险收益特征
鼎利 A 份额将表现出低风险、
低收益的明显特征，其预期
收益和预期风险要低于普通
的债券型基金份额。
鼎利 B 份额则表现出高风
险、高收益的显著特征，
其预期收益和预期风险要
高于普通的债券型基金份
额。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年 6 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 32,524,304.04
2.本期利润
42,274,705.11
3.加权平均基金份额本期利润 0.0629
4.期末基金资产净值 718,172,996.54
5.期末基金份额净值 1.097
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、本基金于 2013 年 4 月 25 日成立。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
6.51% 0.18% 1.35% 0.10% 5.16% 0.08%
注：比较基准=中国债券综合全价指数。
东吴鼎利分级债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
第 4 页 共11 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、比较基准=中国债券综合全价指数。
2、本基金于 2013 年 4 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。