公告日期:2016-10-24
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十四日
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰金鹿保本混合
基金主代码 020018
交易代码 020018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 6 月 12 日
报告期末基金份额总额 1,976,028,087.26 份
投资目标
在保证本金安全的前提下,力争在本基金保本期结束时,
实现基金财产的增值。
投资策略
本 基 金 采 用 固 定 比 例 组 合 保 险 ( CPPI , Constant
Proportion Portfolio Insurance)技术和基于期权的组
合保险(OBPI,Option-Based Portfolio Insurance)技
术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本
金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风
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险资产组合潜在的最大亏损,并通过投资可转债及股票等
风险资产来获得资本利得。
业绩比较基准
本基金以 2 年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业
绩比较基准。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金保证人 重庆市三峡担保集团有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
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