公告日期：2018-01-22

国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 国泰基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一八年一月二十日
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2018 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰金鹿保本混合
基金主代码 020018
交易代码 020018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 6 月 12 日
报告期末基金份额总额 1,519,073,142.46 份
投资目标
在保证本金安全的前提下，力争在本基金保本期结束时，
实现基金财产的增值。
投资策略
本 基 金 采 用 固 定 比 例 组 合 保 险 （CPPI ， Constant
Proportion Portfolio Insurance）技术和基于期权的组
合保险（ OBPI， Option-Based Portfolio Insurance）技
术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本
金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风
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险资产组合潜在的最大亏损，并通过投资可转债及股票等
风险资产来获得资本利得。
业绩比较基准
本基金以 2 年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业
绩比较基准。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金保证人 重庆三峡担保集团股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -10,044,867.88
2.本期利润 -3,225,819.17
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0021
4.期末基金资产净值 1,519,456,566.74
5.期末基金份额净值 1.000
注：（ 1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（ 2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①-③ ②-④
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② 率③ 率标准差
④
过去三个月 -0.20% 0.07% 0.53% 0.01% -0.73% 0.06%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008 年 6 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日)
注：本基金的合同生效日为2008年6月12日，本基金在三个月建仓期结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
李海 本基金
的基金 2016-06-08 - 6 年 硕士研究生。 2007 年 3 月在中国银行中 2005 年 7 月至
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经理、
……
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