公告日期：2014-01-22

国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
2013年第4季度报告
2013年12月31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年一月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰金鹿保本混合
基金主代码 020018
交易代码 020018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年6月12日
报告期末基金份额总额 551,082,155.07份
投资目标 在保证本金安全的前提下，力争在本基金保本期结束时，实现基金财产的增值。
投资策略 本基金采用固定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）技术和基于期权的组合保险（OBPI，Option-Based Portfolio Insurance）技术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损，并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得。
业绩比较基准 本基金以2年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金保证人 重庆市三峡担保集团有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)
1.本期已实现收益 6,438,766.08
2.本期利润 -2,440,825.87
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0042
4.期末基金资产净值 562,952,656.61
5.期末基金份额净值 1.022
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -0.29% 0.20% 0.95% 0.00% -1.24% 0.20%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008年6月12日至2013年12月31日)
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注：本基金的合同生效日为2008年6月12日，本基金在三个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
沙骎 本基金的基金经理、国泰保本混合的基金经理、公司投资总监 2011-06-15 2013-11-04 15 硕士研究生。曾任职于国泰君安证券、平安保险集团、宝盈基金管理有限公司。2008年2月加入国泰基金管理有限公司；2008年2月至2009年8月任交易部总监；2009年9月至2011年6月任研究部总监；2011年1月至2012年2月兼任公司投资副总监，2012年2月起兼任公司投资总监。2011年4月至2013年11月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理；2011年6月至2013年11月兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。
邱晓华 本基金的基金经理、国泰保本混合、国泰目标收益保本混合的基金经理 2011-06-15 - 12 硕士研究生。曾任职于新华通讯社、北京首都国际投资管理有限公司、……
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