公告日期：2023-08-15

中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰元和价值精选混合型证券投资基金
招募说明书（更新）

2023 年第 1 号

基金管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

2023 年 8 月

目录

重要提示......1
第一部分绪言......4
第二部分释义......5
第三部分基金管理人......11
第四部分基金托管人...... 20
第五部分相关服务机构...... 23
第六部分基金的募集...... 28
第七部分基金合同的生效......30
第八部分基金份额的申购与赎回......31
第九部分基金的投资...... 47
第十部分基金的财产...... 56
第十一部分基金资产估值......57
第十二部分基金的收益与分配......64
第十三部分基金费用与税收......66
第十四部分基金的会计与审计......69
第十五部分基金的信息披露......70
第十六部分侧袋机制...... 78
第十七部分风险揭示...... 81
第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产清算...... 93
第十九部分基金合同内容摘要......95
第二十部分托管协议内容摘要......113
第二十一部分对基金份额持有人的服务......134
第二十二部分其他应披露事项......136
第二十三部分招募说明书存放及查阅方式...... 137
第二十四部分备查文件......138

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2022 年 11 月 7
日证监许可【2022】2769 号文注册募集。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：由于经济、政治、社会等环境因素的变化对证券价格造成的市场风险，金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的信用风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的运作管理风险，流动性风险，本基金的特定风险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，启用侧袋机制的风险，其他风险等。

本基金的投资范围包括资产支持证券，它是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

本基金可投资于国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，存在市场风险、基差风险、流动性风险，由此可能增加本基金净值的波动性。

本基金的投资范围包括股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。

本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、管理
风险、流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。基金管理人为了更好的防范投资股票期权所面临的各类风险，建立了股票期权交易决策小组，按照有关要求做好人员培训工作确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，本基金资产并非必然投资于港股。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“港股通”）买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于港股市场股价波动较大的风险（……
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