公告日期：2024-04-19

国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月
18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银顺熙一年定开债发起式

基金主代码 016112

交易代码 016112

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2022 年 7 月 12 日

报告期末基金份额总额 1,010,049,111.10 份

本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的
投资目标 投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的
投资业绩。

1、基本价值评估：债券基本价值评估的主要依据是
均衡收益率曲线。本基金基于均衡收益率曲线，计
投资策略

算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超
额回报，并对预期超额回报进行排序，得到投资评

级。在此基础上，卖出内部收益率低于均衡收益率
的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债券。
2、债券投资策略：主要包括久期策略、收益率曲线
策略、类别选择策略、个券选择策略和信用债（含
资产支持证券，下同）投资策略。在不同的时期，
采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，
具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程
度。

本基金投资的信用债的信用评级不低于 AA。其中，
投资于利率债和评级为 AAA 信用债的比例为不低
于基金资产的 30%，投资于评级为 AA+信用债的比
例为不超过基金资产的 70%，投资于评级为 AA 信
用债的比例为不超过基金资产的 20%。

3、国债期货投资策略：为更好地实现投资目标，本
基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目
的，适度运用国债期货等金融衍生品。

4、组合构建及调整：本公司设有固定收益部，结合
各成员债券研究和投资管理经验，评估债券价格与
内在价值偏离幅度是否可靠，据此构建债券投资组
合。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

……
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