公告日期：2023-10-25

汇添富中债-市场隐含评级 AA+及以上信用债（1-3 年）指数发起式证券投资基金 2023 年
第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中债 1-3 年隐含评级 AA+及以上信用债指数发起式

基金主代 014484
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2021 年 12 月 24 日

生效日
报告期末

基金份额 570,490,563.32
总额(份)
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化。

本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。

通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的
债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降
投资策略 低交易成本的目的。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他
原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取

合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约，且指数
编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的
原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

本基金的投资策略主要包括：优化抽样复制策略、替代性策略、资产支持证
券投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较 中债-市场隐含评级 AA+及以上信用债（1-3 年）指数收益率*95%+银行活期
基准 存款利率（税后）*5%

本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基
风险收益 金，高于货币市场基金。

特征 本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中债-市场隐含评级 AA+及以上信用债

（1-3 年）指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益
特征相似。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 华夏银行股份有限公司
人

下属分级 汇添富中债 1-3 年隐含评级 AA+及以 汇添富中债 1-3 年隐含评级 AA+及以
基金的基 上信用债指数发起式 A 上信用债指数发起式 C

金简称
下属分级

基金的交 014484 014485

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 560,671,238.89 9,819,324.43
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。