公告日期：2023-01-18

西部利得创业板大盘交易型开放式指数
证券投资基金联接基金

招募说明书（更新）

（2023 年 1 月）

基金管理人：西部利得基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二〇二三年一月

重要提示

本基金的募集申请经中国证券监督管理委员会2021年5月18日证监许可【2021】1761号文准予注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资有风险，投资人在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、技术风险、合规风险、信用风险、流动性风险等，也包括本基金的特定风险等。

本基金为西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“西部利得创业大盘 ETF”或“目标 ETF”)的联接基金，通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为西部利得创业板大盘 ETF 的联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭示”章节。

本基金标的指数为创业板大盘指数，其编制方法如下：

1、选样空间

在深圳证券交易所创业板上市交易且满足下列条件的所有 A 股：

（1）非 ST、*ST 股票；

（2）上市时间超过 6 个月；

（3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

（4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

（5）考察期内股价无异常波动。

2、选样方法

首先，选取 3 个月、12 个月年化交易量比率均大于 15%的股票，其中年化交
易量比率=Σ（当月每天成交额中位数/月末自由流通市值）/月份数×12；

其次，剔除最新大股东累计质押比例超过 70%的股票，剔除商誉占净资产比例超过 100%的股票，剔除过去 3 年经营性现金流均为负的股票；

然后，剔除过去 3 个月实际交易天数占可交易天数比例低于 80%的股票，剔
除过去 12 个月连续停牌天数超过 50 天的股票；

最后，对选样空间剩余股票按照近 6 月日均总市值从高到低排序，选取前 50
名股票构成指数样本股。

有关指数成份股及其各自的比重的最新名单及有关指数的最新资料可在指数编制机构的网站 http://www.cnindex.com.cn/index.html 免费浏览。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金产品资料概要及《基金合同》。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核。所载
内容截止日为 2022 年 6 月 30 日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2022
年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。

本次招募说明书对基金经理信息进行了更新，数据截至 2023 年 1月13 日。

目录

第一部分 绪言 ...... 1
第二部分 释义 ....……
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