中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2021-07-20
中信保诚嘉润 66 个月定期开放债券型证券投资基金2021 年第 2 季度报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 07 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 07 月 19 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 中信保诚嘉润 66 个月定开纯债
基金主代码 010462
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 11 月 10 日
报告期末基金份额总额 7,999,926,253.79 份
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期
投资目标 限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,
力求基金资产的稳健增值。
1、封闭期投资策略
(1)封闭期配置策略
在封闭期内,本基金原则上采用买入并持有到期投资策略,对
所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期
限匹配,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭
投资策略 期的固定收益类工具。本基金投资含回售权的债券时,应在投
资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期
日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而
不得持有至到期日。
基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则,在不违
反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种
进行处置。
(2)债券投资策略
1)类属资产配置策略
在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定 收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素, 研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配 置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。 2)普通债券投资策略
对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资 产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用 利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投 资。
①目标久期控制
本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价 格指数、货币供应量等众多宏观经济变量的回归模型。通过回……
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