公告日期：2022-04-22

华宝中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 华宝基金管理有限公司
基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
华宝 1-3 年国开债指数 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝 1-3 年国开债指数
基金主代码 009757
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 18 日
报告期末基金份额总额 550,179,252.70 份
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。
业绩比较基准 中债-1-3 年国开行债券指数收益率× 95%＋银行活期存款利率（税
后）× 5%
风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
华宝 1-3 年国开债指数 2022 年第 1 季度报告
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单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 3,665,506.78
2.本期利润 3,038,604.28
3.加权平均基金份额本期利润 0.0066
4.期末基金资产净值 561,927,669.25
5.期末基金份额净值 1.0214
注： 1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.60% 0.05% -0.71% 0.09% 1.31% -0.04%
过去六个月 1.53% 0.04% -0.34% 0.07% 1.87% -0.03%
过去一年 3.66% 0.04% -0.15% 0.06% 3.81% -0.02%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
5.17% 0.03% -0.20% 0.06% 5.37% -0.03%
注： （1）基金业绩基准：中债-1-3 年国开行债券指数收益率× 95%＋银行活期存款利率（税后）
× 5%；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
华宝 1-3 年国开债指数……
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