公告日期：2024-04-22

汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金
2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇丰晋信中小盘低波动股票

基金主代码 009658

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年08月13日

报告期末基金份额总额 85,896,441.97份

本基金基于汇丰集团低波动率策略构建投资组合,
投资目标 力求为投资者提供相对业绩比较基准更高的相对
收益。

1、大类资产配置策略 本基金将通过研究和预测，
根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化，
适度调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产
间的分配比例。

2、股票投资策略 1）"估值-盈利"个股优选策略 本
投资策略 基金运用的个股优选策略--"估值-盈利"策略是一
个二维模型的概念，即以PB、PE、EVIC等指标代
表的估值维度、以EBIT、ROE等指标代表的盈利维
度，其分别反映公司估值高低（估值维度）和公司
盈利能力（盈利维度）。基金管理人力求通过遵循
严格的投资纪律，在这两个维度中选出高盈利下具
有低估值属性的投资标的构成核心股票库。 2）波

动率优化策略 本基金将定期运用汇丰"波动率优化
"策略对核心备选库进行优化。"波动率优化"策略将
对纳入核心备选库股票的过去表现、波动性及相关
性进行分析，以降低组合波动率为目的，给出组合
中个股权重及行业权重的建议。

3、债券投资策略 本基金在固定收益类资产的投资
上，将采用自上而下的投资策略，通过对未来利率
趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基
本面的分析，积极投资，获取超额收益。

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