公告日期：2022-01-21

东方可转债债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人： 东方基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二二年一月二十一日
东方可转债债券 2021 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2022 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方可转债债券
基金主代码 009465
交易代码 009465
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 4 日
报告期末基金份额总额 371,661,496.01 份
投资目标 在严格控制风险的前提下， 通过对可转债的积极
投资， 力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金的主要投资策略包括： 大类资产配置策
略、 固定收益类资产投资策略（ 1.可转换债券和
可交换债券投资策略； 2.普通债券投资策略； 3.
资产支持证券投资策略）、 权益类资产投资策略、
国债期货的投资策略等。
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×70%＋中债综合指
数收益率×30%
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属证券投资基金中的较低
风险品种， 理论上其长期平均预期风险和预期收
益率低于混合型基金、 股票型基金， 高于货币市
场基金。
基金管理人 东方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东方可转债债券 A 东方可转债债券 C
下属分级基金的交易代码 009465 009466
报告期末下属分级基金的份额总额 31,517,983.91 份 340,143,512.10 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）
东方可转债债券 A 东方可转债债券 C
1． 本期已实现收益 768,046.39 467,278.73
2． 本期利润 4,281,643.62 5,066,081.65
3． 加权平均基金份额本期利润 0.1221 0.1585
4． 期末基金资产净值 36,509,357.21 392,721,236.60
5． 期末基金份额净值 1.1584 1.1546
注： ①本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（ 不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方可转债债券 A
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个
月 11.75% 0.64% 5.09% 0.38% 6.66% 0.26%
过去六个
月 14.15% 0.74% 10.05% 0.43% 4.10% 0.31%
自基金合
同生效起
至今
15.84% 0.61% 12.92% 0.38% 2.92% 0.23%
东方可转债债券 C
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个
月 11.63% 0.64% 5.09% 0.38% 6.54% 0.26%
过去六个
月 13.92% 0.74% 10.05% 0.43% 3.87% 0.31%
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自基金合……
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