公告日期：2021-07-27

太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资
基金招募说明书（更新）

（2021 年第 3 号）

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二〇二一年七月

目 录

第一部分 绪言......3
第二部分 释义......4
第三部分 基金管理人 ......8
第四部分 基金托管人 ......16
第五部分 相关服务机构 ......24
第六部分 基金的募集 ......26
第七部分 基金合同的生效 ......27
第八部分 基金份额的申购赎回 ......28
第九部分 基金的投资 ......37
第十部分 基金的业绩 ......48
第十一部分 基金的财产 ......49
第十二部分 基金资产估值 ......50
第十三部分 基金的收益与分配 ......54
第十四部分 基金的费用与税收 ......55
第十五部分 基金的会计与审计 ......58
第十六部分 基金的信息披露 ......59
第十七部分 侧袋机制 ......65
第十八部分 风险揭示 ......68
第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算......73
第二十部分 基金合同的内容摘要 ......75
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要......89
第二十二部分 基金份额持有人服务......104
第二十三部分 其他应披露事项 ......106
第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式......107
第二十五部分 备查文件 ......108

重要提示

本基金经中国证监会 2019 年 11 月 28 日证监许可[2019]2587 号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于：标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离及跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌或违约的风险、流动性风险、国债期货的投资风险、资产支持证券的投资风险、市场风险、合规性风险、管理风险与操作风险等，具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金跟踪复制中债 1-3 年政策性金融债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。本基金投资国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，具有放大性与可预防性等特征，其风险主要包括由利率波动原因造成的市场价格风险、由宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、由市场和资金流动性原因引起的流动性风险、由交易制度不完善而引发的制度性风险以及由技术系统故障及操作失误造成的技术系统风险等。

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，本基金会少量投资于其他债券（含国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险和投资集中度风险等。

本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜……
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