公告日期:2021-03-03
德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金(德
邦量化对冲混合 C 份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021 年 2 月 19 日
送出日期:2021 年 3 月 3 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 德邦量化对冲混合 基金代码 008838
下属基金简称 德邦量化对冲混合C 下属基金代码 008839
基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-04-29 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 工作日开放
开始担任本基金基金经 2020-04-29
基金经理 王本昌 理的日期
证券从业日期 2003-04-30
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》及其更新中“第九部分 基金的投资”了解详细情况。
投资目标 通过量化投资模型,灵活采用多种策略对冲股票组合的系统性风险,在严格控制主动
风险的前提下,谋求投资组合资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票
据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含
分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、
债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股票期权、股指期货、国债期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
主要投资策略 本基金将通过对宏观经济环境、政策形式、证券市场走势的综合分析、国际市场变化
情况等因素的深入研究,主动判断市场时机,综合评价各类资产的风险收益水平,进
行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例,
并进行动态调整。
本基金主要通过考量现阶段的基差率来调整股票资产的配置比例。具体而言,本基金
将基于国内股指期货市场的现状,根据上期沪深300股指期货当月合约的基差率的高
低决定股票资产的投资比例。当基差率处于历史较高水平时,股指期货贴水收敛甚至
为升水状态,本基金将配置较高比例的股票资产;反之,将适当降低股票资产的比例
配置,以降低股指期货贴水对投资收益产生的负面影响。
业绩比较基准 中国人民银行公布的同期一年期银行定期存款基准利率(税后)
风险收益特征 本基金为特殊的灵活配置混合型发起式基金,通过采用量化对冲策略剥离市场系统性
风险,因此,预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型
基金和一般的混合型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购……
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