公告日期：2022-02-10

招商中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金
清算报告

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

清算报告出具日：2022 年 1 月 24 日

清算报告公告日：2022 年 2 月 10 日

一、 重要提示

招商中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督
管理委员会 2019 年 12 月 17 日《关于准予招商中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金注
册的批复》（证监许可【2019】2877 号）注册公开募集，自 2020 年 9 月 9 日起基金合同生
效，基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《招商中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》“第十九部分 基金合
同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”的约定：“有下列情 形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：……4、《基金合同》约定的其他情 形”；根据《基金合同》第五部分“基金备案”中的约定：“基金合同生效后，连续 20 个工
作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管
理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止 基金合同，且无需召开基金份额持有人大会。”

截至 2022 年 1 月 18 日日终，本基金已连续 50 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，
已触发基金合同终止情形。本基金管理人据此决定终止基金合同，并对本基金进行变现及清
算程序，且无需召开基金份额持有人大会。本基金自 2022 年 1 月 19 日起进入清算期。

基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙 ）和北京市中伦律师
事务所于 2022 年 1 月 19 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会
计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，北京市中伦律师事务所对清算事宜出 具法律意见。

二、 基金概况

基金名称 招商中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 招商中债-1-3 年国开债

基金主代码 008813

交易代码 008813

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 9 日

最后运作日（2022-01-18）基 1,516,639.15 份
金份额总额

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标
投资目标 的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小
化。

1、指数投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方

法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选
成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收
益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.3%，将年化跟踪误差控制在 3%以内。如因标的
指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪
误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟
投资策略 踪误差进一步扩大。

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