公告日期：2021-10-26

融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通中债 1-3 年国开行债券指数

基金主代码 008787

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 22 日

报告期末基金份额总额 1,018,271.65 份

投资目标 通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指
数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年跟踪
误差控制在 2%以内。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方
法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备
选成份券，或选择非成份券作为替代，对标的指数的久期
等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目
的。为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以
在控制风险的前提下，使用其他投资策略。

业绩比较基准 中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款

利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资
于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的
风险收益特征。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通中债1-3年国开行债券指融通中债 1-3 年国开行债券指

数 A 数 C

下属分级基金的交易代码 008787 00……
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